Daten exportieren

 

Forschungsprojekt ::
Echtzeitprognose von Volatilitätssprüngen auf Basis historischer Kurse und textueller Informationen

Projektbeschreibung

Inwieweit können öffentlich verfügbare und in Textform vorliegende Informationen verwendet werden, um kursbasierende Echtzeitprognosen für Volatilitätssprünge zu generieren?

  • Evaluation konkurrierender Modelle zur Schätzung der latenten Volatilität sowohl unter betriebswirtschaftlichen als auch unter statistischen Gesichtspunkten.
  • Identifikation latenter Zusammenhangsstrukturen zwischen öffentlich verfügbarer textueller Information und historischen Kursentwicklungen.
  • Konstruktion und Evaluation eines Prognosedesigns anhand empirischer Datensätze.

Angaben zum Forschungsprojekt

Beginn des Projekts:September 2009
Projektstatus:abgeschlossen
Projektleitung:Küsters, Prof. Dr. Ulrich
Beteiligte Personen:Kömm, Holger
Lehrstuhl/Institution:
Finanzierung des Projekts:Aus Lehrstuhletat (intern)
Projekttyp:Promotionsprojekt
Projekt-ID:1305
Eingestellt am: 14. Dez 2011 08:32
Letzte Änderung: 19. Okt 2023 14:10
URL zu dieser Anzeige: https://fordoc.ku.de/id/eprint/1305/
Analytics